Systèmes de trading automatisés
Trading System :
WMR2-12
Caractéristiques :
D'abord développé sur l'EUR/USD, le système en est maintenant à sa 28ème version et est testé en live. Plusieurs paires de devises ont été ajoutées progressivement et certaines, abandonnées. Le système fonctionne actuellement sur 8 autres paires de devises, dont le GBP/USD, l'USD/SEK entre autres.
Ce système est basé sur l'allocation en devises des gérants de fonds.
Il génère des ordres intraday sur 8 paires de devises, en spot et/ou contrats Futures dont l' EUR/USD Future et le GBP/USD Future.
Tous les ordres d'entrée en position sont dotés de deux stoploss, l'un de perte maximale et l'autre dans le temps.
Aucune position n'est gardée ouverte durant la nuit, ni durant le week-end ou les jours fériés, afin de minimiser au maximum, les probabilités de survenance d'un flash crashs et/ou d'un gap.
Dans certaines conditions estimées favorables, le système peut prendre une position ouverte plus grande et un take-profit plus important que d'habitude.
En plus des stoploss par position, un stoploss global sur le portefeuille est fixé à -20%.
Ce système n'inclue pas les frais de commission de nos courtiers.
Travaux actuels :
La migration du code en langage C# est terminée.
Nous estimons qu'il nous faut encore des essais en live afin d'assurer des résultats les plus solides possibles.
Nous avons constaté une stagnation des performances ces derniers mois avant la migration et nous sommes en train d'augmenter les possibilités de vérifications de conditions de setup.
Renseignements :
Voici les résultats individuels BRUTS de trois paires de devises :
Performances :
Paire de devises : EUR/USD
Du 15 février 2015 au 5 novembre 2018
Rendement annuel moyen brut (1) : +42,45%
Drawdown (2) : -2,92%
Le système est gagnant pour 59,53% des positions, avec un total de 503 trades gagnants contre 334 trades perdants.
gain moyen/perte moyenne : 1,59, soit +18,70€
(1) : le rendement brut ne tient pas compte des commissions de courtage variables, ni des frais de gestion qui seront appliqués, a priori, sur le principe du High Water Mark. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(2) : perte la plus forte enregistrée entre un point haut de la performance et le point le plus bas suivant.
Performances :
Paire de devises : GBP/USD
Du 15 février 2015 au 5 novembre 2018.
Rendement annuel moyen brut (1) : +47,83%
Drawdown (2) : - 7,24%
Le système est gagnant 60,4% des positions, avec un total de 485 trades gagnants contre 306 perdants.
gain moyen/perte moyenne : 1,30, soit +22,18€
(1) : le rendement brut ne tient pas compte des commissions de courtage variables, ni des frais de gestion qui seront appliqués, a priori, sur le principe du High Water Mark. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(2) : perte la plus forte enregistrée entre un point haut de la performance et le point bas suivant.
Performances :
Paire de devises : USD/SEK
Du 15 février 2015 au 5 novembre 2018.
Rendement annuel moyen brut (1) : +66,58%
Drawdown (2) : - 2,95%
Le système est gagnant 65,43% des positions, avec un total de 564 trades gagnants contre 295 perdants.
gain moyen/perte moyenne : 1,55, soit +27,13€
(1) : le rendement brut ne tient pas compte des commissions de courtage variables, ni des frais de gestion qui seront appliqués, a priori, sur le principe du High Water Mark. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(2) : perte la plus forte enregistrée entre un point haut de la performance et le point bas suivant.
