Systèmes de trading automatisés

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Trading System :

ChiffreEcoTier2_02

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Caractéristiques :

Ce système génère des ordres intraday sur 2 paires de devises (l' EUR/USD et le GBP/USD), en spot et/ou contrats Futures, en fonction des chiffres économiques.

 

Tous les ordres d'entrée en position sont dotés de deux stoploss, l'un de perte maximale et l'autre dans le temps.

Aucune position n'est gardée ouverte durant la nuit, ni durant le week-end ou les jours fériés, afin de minimiser au maximum, les probabilités de survenance d'un flash crashs et/ou d'un gap.

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En plus des stoploss par position, un stoploss global sur le portefeuille est fixé à -20%.

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Travaux actuels : 

Le système en est maintenant à sa 3ème version et les tests en live viennent de commencer.

Nous rajoutons progressivement des chiffres à trader, ainsi que des paires de devises.

Un backtesting est individualisé par paire de devises et pour chaque chiffre.

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Renseignements :

Voici les résultats individuels BRUTS sur une seule paire de devises (pour l'instant) :

 

Performances :

Paire de devises : EUR/USD

Du 01 janvier février 2015 au 12 octobre 2018

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Rendement annuel moyen brut (1) : +27,3%

Drawdown (2)  : -2,55%

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Le système est gagnant pour 68,72% des positions, avec un total de 195 trades gagnants contre 271 trades perdants.

gain moyen/perte moyenne : 1,55, soit +52,97€

(1) : le rendement brut ne tient pas compte des commissions de courtage variables, ni des frais de gestion qui seront appliqués, a priori, sur le principe du High Water Mark. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(2) : perte la plus forte enregistrée entre un point haut  de la performance et le point le plus bas suivant.

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